Ratingverfahren – Modellerstellung, Validierung und Optimierung

Zielsetzung:

Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings.

In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR- / SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von “in- oder externen Verfahren” etc.

Inhaltliche Bausteine:

  • Methodische Ansätze für Ratingverfahren
  • Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
  • Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
  • Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
  • Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

Teilnehmerkreis:

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Risikocontrolling oder Kreditrisikocontrolling – in geringerem Umfang auch für die Bereiche Accounting oder Meldewesen. Besonders zu empfehlen ist das Seminar bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kreditrisikocontrolling einschließt (Bereichswechsler).

Referenten

Dr. Ulrich Miller

Dr. Ulrich Miller

Miller, Dr. Ulrich, Dipl.-Mathematiker, ist Senior Manager im Geschäftsbereich Risikomanagement der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co KG. Seit 2005 beschäftigt er sich mit Kreditportfoliomodellen, methodischen Fragen im Zusammenhang mit LGD-, EAD- und PD-Schätzung für verschiedene Forderungsklassen sowie der Entwicklung von IRB-konformen Ratingverfahren und der technischen Umsetzung von Risikomodellen. Weitere Themen sind regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit Risikoklassifizierungsverfahren und die Vorbereitung auf aufsichtliche Prüfungen.
ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

900,00

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Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

20.03.2020, 09:30-17:00 
Frankfurt a.M.

25.09.2020, 09:30-17:00 
Frankfurt a.M.

Dauer

1 Tag [7 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 900,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung

900,00

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