Die Dimensionen des Liquiditätsrisikos

Kompaktseminar zu Grundlagen, Management und aufsichtsrechtliche Anforderungen

Zielsetzung:

In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in die unterschiedlichen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend setzen wir uns detailliert mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen auseinander. Hier liegt der Fokus in der europäischen Umsetzung von Basel III, also den CRR.

Des Weiteren wird auf die MaRisk und die daraus abzuleitenden Anforderungen an das Liquiditätsrisiko eingegangen. Im weiteren Verlauf steht die praktische Umsetzung der Anforderungen im Vordergrund. In diesem Teil werden adäquate Stresstests definiert und Notfallpläne erarbeitet. Außerdem werden Risikomanagement und -steuerung betrachtet. Dazu erfahren Sie, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.

Einen Abschluss bilden Betrachtungen zum Marktliquiditätsrisiko. Hier werden neben Beispielen auch Möglichkeiten der Risikomessung thematisiert.

Inhaltliche Bausteine:

  • Liquiditätsbegriff
  • Rechtliche Grundlagen im nationalen und internationalen Kontext (Basel III, CRD IV, KWG, CRR, LiqV, MaRisk)
  • Meldeanforderungen (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio)
  • Stresstesting und Notfallplanung
  • Cash-Flow Modellierung
  • Risikomessung und -steuerung (Liquiditätsablaufbilanz, Liquidity-at-Risk, Liquidity-Value-at-Risk)
  • Funds Transfer Pricing – Liquiditätskostenmanagement
  • Marktliquiditätsrisiko

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Meldewesen, Risikocontrolling, Backoffice, Eigenhandel Treasury oder Revision.

Referenten

Dr. Christian Schäffler

Schäffler, Dr. Christian, ist Prokurist der S2C GmbH. Im Vorfeld war er bei einer mittelständischen Unternehmensberatung als Partner beschäftigt und verantwortete unter anderem Themenstellungen aus dem Bereich Risikomanagement. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Augsburg, absolvierte er ein Ph.D.-Studium an der Frankfurt School of Finance and Management am Center of Practical Quantitative Finance. Er ist als Unternehmensberater und Seminartrainer in Banken und Versicherungen tätig.

Anmeldung

Artikelnummer: n. v. Kategorie:

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

05.03.2020 – 06.03.2020
Frankfurt a.M.

01.10.2020 – 02.10.2020
Bonn

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1320,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

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