Entwicklung und Validierung von Rating Verfahren

Grundlegende Methoden und praktische Umsetzung auf Basis der aktuellen Regulatorik

Die Themen der zwei Seminartage:

Statistische Grundlagen und grundsätzliche Möglichkeiten bei der Rating-Entwicklung
Zufallsvariablen, Parameterschätzung, Hypothesentests, Entwicklungsansätze

Rating Verfahren in der Praxis – wie Sie typische Fallstricke umgehen
Vom Maschinenrating zum finalen Rating, kundensegmentspezifische Ratingverfahren

Aktuelle Methoden zur PD- Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Schätzung bei Vorliegen vieler und weniger Ausfalldaten

Validierung von Ratingverfahren
Backtestingstrategien, Benchmarking, grafische und quantitative Methoden, Modellrisiko

Aufsichtsrecht aktuell – die neuen EBA Guidelines
IRBA, MoC, PD-Schätzung, Ausfalldefinition gemäß CRR, Datenqualität, Outsourcing

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung.

In unserem 2-tägigen Intensiv-Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen. Dazu erhalten Sie in vielen Praxisbeispielen konkrete Hinweise zur Umsetzung und auch die zunehmend von der Aufsicht geprüfte Validierung wird ausführlich behandelt. Last, not least erfahren Sie aus erster Hand, welche aufsichtsrechtlichen Entwicklungen Sie in welcher Form betreffen und worauf die Aufsicht zukünftig ein besonderes Augenmerk legt.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen (Kredit-)Risikoüberwachung, (Kredit-)Risikocontrolling, Risikomanagement, Kreditmanagement, Rating, Portfoliomanagement, Bankenaufsicht, Meldewesen sowie Projektleiter und -verantwortliche aus Projekten rund um das entsprechende Aufsichtsrecht an.