Entwicklung und Validierung von Rating Verfahren

Grundlegende Methoden und praktische Umsetzung auf Basis der aktuellen Regulatorik

 

Die Themen der zwei Seminartage:

Statistische Grundlagen und grundsätzliche Möglichkeiten bei der Rating-Entwicklung
Zufallsvariablen, Parameterschätzung, Hypothesentests, Entwicklungsansätze

Rating Verfahren in der Praxis – wie Sie typische Fallstricke umgehen
Vom Maschinenrating zum finalen Rating, kundensegmentspezifische Ratingverfahren

Aktuelle Methoden zur PD- Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Schätzung bei Vorliegen vieler und weniger Ausfalldaten

Validierung von Ratingverfahren
Backtestingstrategien, Benchmarking, grafische und quantitative Methoden, Modellrisiko

Aufsichtsrecht aktuell – die neuen EBA Guidelines
IRBA, MoC, PD-Schätzung, Ausfalldefinition gemäß CRR, Datenqualität, Outsourcing

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung.

In unserem 2-tägigen Intensiv-Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen. Dazu erhalten Sie in vielen Praxisbeispielen konkrete Hinweise zur Umsetzung und auch die zunehmend von der Aufsicht geprüfte Validierung wird ausführlich behandelt. Last, not least erfahren Sie aus erster Hand, welche aufsichtsrechtlichen Entwicklungen Sie in welcher Form betreffen und worauf die Aufsicht zukünftig ein besonderes Augenmerk legt.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen (Kredit-)Risikoüberwachung, (Kredit-)Risikocontrolling, Risikomanagement, Kreditmanagement, Rating, Portfoliomanagement, Bankenaufsicht, Meldewesen sowie Projektleiter und -verantwortliche aus Projekten rund um das entsprechende Aufsichtsrecht an.

Seminarprogramm

Empfang ab 8:30 Uhr

9:00 Uhr | Herzlich willkommen bei TriSolutions Seminare
• Begrüßung durch den Seminarleiter

9:15 Uhr | Regulatorische Anforderungen der Aufsicht
• Ratings im KSA und im IRB-Ansatz
• Aktuelle Vorgaben & Harmonisierung im SSM
• IRB-Hotspots: neue Ausfalldefinition, Kalibrierung, MoC
• Rahmen: Governance, Datenqualität und Outsourcing
Prof. Dr. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank

10:15 Uhr | Kaffee- und Teepause

10:30 Uhr | Ratingverfahren – Einordnung und Entwicklung
• Historische Entwicklungen und aktueller Stand
• Kreditrisikomessung, Portfoliosteuerung, IFRS 9
• Externe vs. Interne Ratings

11:00 Uhr | Statistische Grundlagen und grundsätzliche Möglichkeiten bei der Rating-Entwicklung
• Zufallsvariablen und Schätzen von Parametern, Hypothesentests
• Überblick über die verschiedenen Entwicklungsansätze

12:30 Uhr | Mittagspause

13:30 Uhr | Aktuelle Methoden zur PD-Schätzung von Ausfall-wahrscheinlichkeiten
• PD-Schätzung bei Vorliegen vieler Ausfalldaten (Überblick und Einzelschritte: Datenaufbereitung, univariate und multivariate Analyse, Trennschärfemessung)
• PD-Schätzung bei Vorliegen weniger Ausfalldaten

15:00 Uhr | Kaffee- und Teepause15:15 Uhr | Rating-Verfahren in der Praxis
• Modularer Aufbau: vom Maschinenrating zum finalen Rating
• Strukturierung : Kundensegmentspezifische Ratingverfahren
• Typische Probleme in der Praxis und zugehörige Lösungsansätze

16:15 Uhr | Kausale, simulationsbasierte Rating-Verfahren
• Grundlagen und Anwendungsgebiete
• Modellierung: Risikofaktoren, Cash-Flow-Positionen, Kapitalstruktur
• Fallbeispiel, Bewertung und Vergleich mit statistischen Verfahren

17:00 Uhr | Zusammenfassung und Ende des ersten Tages

Referenten

Dr. Selvam Dhamotharan  ist Senior Manager bei der PPI AG mit den Schwerpunkten Aufsichtsrecht, Risikomanagement und IT-Transformation. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Datenanalyse und Modellentwicklung, seit 20 Jahren ist er in Finanzindustrie in verschiedenen Leitungspositionen tätig. Vor seiner Tätigkeit bei der PPI AG war er Director bei Nagler & Company und verantwortete Projekte in den Themenfeldern Risikomodellierung, Front Office Prozesse und Data Warehousing. Davor war er Teamleiter im operativen Marktrisikocontrolling der BNP Paribas in Frankfurt.

Anmeldung

1.620,00

Nicht vorrätig

Kategorie:

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

23. – 24. September 2020
9:00 bis 17:00 Uhr

Seminarbereich der PPI AG/TriSolutions Seminare
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
60329 Frankfurt am Main

Anmeldebedingungen und Preis

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestä-tigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.620,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

 

Anmeldung

1.620,00

Nicht vorrätig

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