SREP, ICAAP und ILAAP für LSIs und SIs sowie MaRisk und Risikotragfähigkeitskonzept

Einbindung aller Risikoarten in eine Gesamtbanksteuerung

Zielsetzung:

Die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit eines Instituts hängt entscheidend von der Gesamtbanksteuerung und dem Rentabilitätsmanagement ab. Für ein Institut ist es dabei besonders wichtig, die Risikotragfähigkeit abzuschätzen, also das ökonomische oder interne Eigenkapital. Für die Gesamtbanksteuerung stellen die Vielzahl von bankaufsichtlichen Normen Nebenbedingungen bei der Optimierung der Rentabilität oder anderer Risikokennzahlen dar.

Das Ziel ihres Seminars ist es, Ihnen ein praxisnahes Wissen über die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikotragfähigkeitkonzept in der Säule II einer effektiven Bankenaufsicht zu vermitteln. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Interdependenz der verschiedenen aufsichtlichen Normen im Hinblick auf die Zielgrößen der Gesamtbanksteuerung gelegt. Kleinere Fallbeispiele sollen die Anrechnungsmodalitäten und die Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft verdeutlichen.

Insgesamt soll das Seminar die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.

Inhaltliche Bausteine:

  • Single Supervisory Mechanism (SSM) und europäischer Überprüfungs- und Überwachungsprozess (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)
  • Ganzheitlicher SREP-Ansatz mit Beurteilung von Schlüsselindikatoren, des Geschäftsmodels, der Governance und der Kapital- und Liquiditätsrisiken.
  • Aktuelle Regelungen aus dem CRD-V-CRR-II-Paket (2019)
  • Geplante Entwicklungen aus dem CRD-VI-CRR-III-Paket (2020).
  • Harmonisierter SREP-Prozess für kleinere, nicht SSM-Banken (LSIs)
  • SREP-Prozess für SSM-Banken (SIs)
  • Bezug zum KWG und MaRisk (insb. 6. MaRisk-Novelle 2019/2020)
  • Risikotragfähigkeitskalkül (RTF-Leitfaden) und BAIT-Leitfaden
  • Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts- und Renditezahlen sowie das ökonomische Kapitalkonzept
  • LSIs-Stresstest 2019
  • Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft (physische und transitorische sowie Finanzstabilitätsrisiken) gemäß EBA und BaFin-Schreiben 2019
  • Kapitalaufschläge aus dem SREP-Prozess (Säule-I-Plus-Ansatz)

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Gesamtbanksteuerung, Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung, Grundsatzfragen, Innenrevision oder Handel.

Referenten

Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler

Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler

Schulte-Mattler, Prof. Dr. Hermann, lehrt Finanzwirtschaft an der FH Dortmund. Beim Bundesverband deutscher Banken war er zuvor viele Jahre insbesondere für den Bereich der bankaufsicht-lichen Behandlung von Kredit- und Marktrisiken zuständig. Nach seinem Studium der Wirtschaftwissenschaften an der Universität Essen und der Ohio State University sowie einer Tätigkeit bei einer Großbank schloss er ein Ph.D.-Studium mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft an der Wharton School der University of Pennsylvania an. Er ist Mitherausgeber eines der führenden bankaufsichtlichen Kommentare (Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, München, 5. Aufl., 2016) und Verfasser von über 170 Veröffentlichungen, insbesondere im Bereich der internationalen Harmonisierung von Aufsichtsregeln.
ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

830,00

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Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

15.05.2020, 09:30-17:00 
Bonn

23.09.2020, 09:30-17:00 
Frankfurt a.M.

Dauer

1 Tag [7 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 830,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung

830,00

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