Sind Ihre Finanzprodukte marktgerecht?

Bandbreiten für die wichtigsten Finanzinstrumente Prüfung der Marktgerechtigkeit mit Bloomberg Professional®service

Zielsetzung:

Sie erfahren in unserem Seminar, wie Sie praxisnah die Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) prüfen können: mit der Preis-basierten, Rendite-basierten Bewertung, der Bewertung über Spread / Barwert und implizite Volatilität. Sie lernen, wie Sie Verfahren zur Festlegung von Bandbreiten anwenden: die Zeitreihenanalyse und die Geld-Brief-Spannen in der Marktbeobachtung.

Speziell diskutieren wir Bandbreiten und die Parameter zur Festlegung für die wichtigsten Produkte aus der Praxis: Tagesgeld, Termingelder, Staatsanleihen, Jumbo-Pfandbriefe, Covered Bonds, Corporate Bonds, IHS, SSD, Floater, Investmentanteile, Aktien, Devisenkassa- und Termingeschäfte, Pensionsgeschäfte, FRA’s, Zinsswaps, Caps & Floors, Swaptions, Bondoptionen, Aktienoptionen, Devisenoptionen, Credit Default Swaps und Strukturierte Zinsprodukte. Die Implikationen für die Kontrolle aus der Finanzkrise runden das Thema ab.

Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind primär auf die Anwender des Informationssystems Bloomberg Professional®service ausgerichtet.

Um neben dem Know-how insbesondere dem „Do-how“ Rechnung zu tragen, werden während des Seminars die gewonnenen Kenntnisse anhand von Fallstudien und Simulationen mittels Realtime Anwendung von Bloomberg Professional®service vertieft und praxisnah umgesetzt.

Inhaltliche Bausteine:

MaRisk, Methoden der Kontrolle und Festlegung von Bandbreiten:

  • Rahmenbedingungen der Marktgerechtigkeitskontrolle:
    Überprüfung der Marktgerechtigkeit nach MaRisk, Aktuelle Prüfungsfeststellungen, Beschaffung der Marktdaten, Arbeitsanweisung
  • Methoden der Kontrolle:
    Preis-basierte und Rendite-basierte Kontrolle, Spread-basierte Kontrolle (Yield Spread / Swap Spread, Z-Spread / OAS-Spread, Asset Swap Spread / CDS Spread), Barwert-basierte Kontrolle, Kontrolle über implizite Volatilitäten, Kontrolle im 4-Augen-Prinzip
  • Festlegung der Bandbreiten:
    Zeitreihenanalyse, Geld-Brief-Spanne (Bid-Ask Spread), Marktusancen / Marktbeobachtung

Kontrolle von Kasse-Instrumenten, Zins- und Kreditderivaten und Strukturierten Zinsprodukten:

  • Kontrolle von Kasse-Instrumenten:
    Geldmarktzinssätze (Money / Deposit Rates), Anleihen und Floater mit hoher und geringer Liquidität, Staatsanleihen (Government Bonds, Jumbo Pfandbriefe / Covered Bonds / Pfandbriefe / SSD / IHS / Corporate Bonds, Floating Rate Notes), Investmentfonds (Exchange Traded Funds), Aktien, Devisenkassa- und Termingeschäfte, Pensionsgeschäfte (Repo und Wertpapierleihe)
  • Kontrolle von Zins- und Kreditderivaten:
    Forward Rate Agreements (FRA’s), Zinsswaps (IRS – Plain vanilla Swaps und komplexere Swapstrukturen, Abschluss von Neugeschäften und Auflösung von Bestandsgeschäften), Caps & Floors, Receiver & Payer Swaptions, OTC-Optionen auf Anleihen, OTC-Optionen auf Währungen (Devisenoptionen), Credit Default Swap
  • Kontrolle von Strukturierten Zinsprodukten:
    Capped Floating Rate Note, Collared Geldmarktsprinter von Barclays Bank PLC

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Marktgerechtigkeitskontrolle, Abwicklung, Controlling oder Revision sowie im Rechnungswesen.

Referenten

Christian Karl

Christian Karl

  • Acht Jahre Fixed-Income Fondsmanager bei Pioneer Investments Austria und Constantia Privatbank
  • Seit 1992 selbständiger Seminartrainer und Berater für Kreditinstitute, KVGs und Bankenaufsicht und seit 2002  Partner von 1 Plus i Consulting GmbH
  • Experte zur Bewertung und Risikomessung von Finanzinstrumenten, im Speziellen Fixed Income Analyse & Portfolio Management, Zins-, FX- und Kreditderivate und Strukturierte Finanzprodukte
  • Dozent bei VÖB Academy of Finance Bonn und Frankfurt School of Finance
  • 2.300 Seminartage mit 6.800 Teilnehmern in 26 Jahren
  • Professioneller User des Informationssystems Bloomberg Professional® service
  • Seit 2017 Gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Derivative Finanzprodukte
ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

1.340,00

Auswahl zurücksetzen

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

07.05.2020 – 08.05.2020
Godesberger Allee 88
53175 Bonn

04.11.2020 – 05.11.2020
Godesberger Allee 88
53175 Bonn

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1340,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung

1.340,00

Auswahl zurücksetzen