Derivate im CRR Aufsichtsrecht:

Netting von Derivaten für Kreditrisiken und weitere Risikomaße

Zielsetzung:

Einführung in die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten in der CRR mit Schwerpunkt Netting von Derivaten für das Gegenparteiausfallrisiko. Die aufsichtsrechtliche Bewertung im Kredit- bzw. Gegenparteiausfallrisiko des Netting von Derivaten und der Meldungsansatz werden exemplarisch erarbeitet. Systematisierung von Derivatearten wird grundlegend vermittelt.

Grundlagen der Solvabilitäts- und insbesondere Kreditrisikoregelungen erhalten Sie in diesem Seminar zusätzlich. Besonderheiten für Meldungen der Großkredite, der Liquiditätskennzahlen und der Leverage Ratio werden besprochen. Aktuelle Vorschläge des BCBS, der CRR und der EBA zu Derivaten werden kurz vorgestellt.

Die Schwerpunkte werden gemeinsam mit den Seminarteilnehmern in moderierter Diskussion erarbeitet.

Die Seminarunterlagen sind auf dem aktuellsten Stand und daher teilweise mit englischen Texten der Gesetze und Verordnungen, soweit nur Entwürfe vorliegen.

Inhaltliche Bausteine:

  • Entwicklung und Gründe des Aufsichtsrechts in Europa und Deutschland im Zeitablauf
  • Rechtliche Grundlagen des EU-Aufsichtsrechts für Derivate auf Basis der CRR
  • Systematisierung derivativer Produkte: Termingeschäfte, Swaps, Optionen, Kreditderivate
  • Handel / Abwicklung  / Clearing von Derivaten mit zentraler (ZGP) und einzelner Gegenpartei (OTC)
  • Bemessungsgrundlagen und Kreditäquivalenzbeträge für OTC-Derivate nach CRR
  • Netting für OTC-Derivate – Methoden und Voraussetzungen in der CRR
  • Liquidationsnetting von Derivaten
  • Netting völlig kongruenter Risikopositionen aus Derivaten
  • Kreditrisikominderungstechniken soweit für Derivate relevant
  • Anpassung der Kreditbewertung für OTC-Derivate (CVA-Charge)
  • Derivate mit zentralen Gegenparteien (ZGP) – Auswirkung im Aufsichtsrecht
  • Exkurs: Abwicklungsrisiko
  • Meldung von Derivaten im Kreditausfallrisiko Standardansatz mit Überblick zu IRB-Basisansatz sowie Standardmethode
  • Großkredite:  Berücksichtigung von Derivaten mit Netting
  • Liquiditätskennzahlen und Leverage Ratio: Anforderungen für Derivate, Auswirkung von Netting und Erfassung in den Meldungen
  • Exkurs: SA-CCR – Standardmethode für Derivate (CRR II – Entwurf)
  • Ausblick auf weitere Entwicklungen im Aufsichtsrecht für Derivate

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling oder Abwicklung, denn Sie erwerben Basiswissen über derivative Produkte im Aufsichtsrecht, um in der Praxis mit den aufsichtlichen Anforderungen im Kreditrisiko umgehen zu können.

Referenten

Nicolas Jost

Nicolas Jost

Jost, Nicolas, Diplom-Volkswirt und Bankkaufmann, ist freiberuflich als Experte in der Bankenregulierungsberatung tätig.

Mit 20 Jahren Erfahrung in der fachlichen Analyse, Konzeption, Beratung und Management (SAMBA) für Bankenregulierung, der Vermittlung fachlicher Anforderungen in Schulungen und Veranstaltungen deckt er die aktuelle EU-Bankenregulierung und Spezifika des Deutschen Meldewesens ab. Seit 2012 berät er Banken in fachlichen Spezialfragen zur neuen EU-Regulierung.

ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

1.550,00

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Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

23.03.2020 – 24.03.2020
Berlin

12.11.2020 – 13.11.2020
Berlin

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1550,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

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