Risikoabsicherung durch regulatorische Eigenmittel

Zielsetzung:

Erhebliche Marktverschiebungen, staatliche Eingriffe von ungeahntem Ausmaß, stark veränderte Risikoprämien und Volatilitäten stellen hohe und sich kontinuierlich verändernde Anforderungen an das Risikomanagement und genaue Kenntnis der aufsichtlichen Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist es für Sie auf diesem Themengebiet immer up to date zu sein.

Am ersten Seminartag lernen Sie deshalb die maßgeblichen europäischen Eigenmittelnormen aus der Säule 1 einer effektiven Bankenaufsicht und deren Umsetzung in Deutschland kennen. Sie erhalten insbesondere einen Überblick über die CRR-Verordnung, korrespondierende RTS und ITS sowie die Solvabilitätsverordnung. Auch die anstehenden Weiterentwicklungen, Stichwort “CRR-II-Verordnung”, werden behandelt. Anschauliche Beispiele zu zentralen Themen wie Risikogewichtung von Kundenforderungen, Berücksichtigung von Sicherheiten und Marktrisikoberechnungen sollen die Sachverhalte verdeutlichen.

Insgesamt soll der erste Seminartag die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.

Der zweite Seminartag wird zunächst durch vertiefende Einblicke in die aktuellen und perspektivischen Eigenkapitalunterlegungspflichten für Verbriefungsinstrumente und operationelle Risiken abgerundet. Im weiteren Seminarverlauf werden wir weitere bankaufsichtliche Risikobegrenzungsnormen vertiefen. Neben der großen Anzahl und Vielschichtigkeit regulatorischer Bestimmungen müssen die Institute zahlreiche überlappende und oft widersprüchliche Steuerungsimpulse bewältigen, die das Management einer Bank erheblich erschweren.

Sie erhalten vor diesem Hintergrund einen intensiven Einblick in die aktuellen gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen regulatorischen Vorschriften zur Leverage Ratio, LCR, NSFR und zu den Großkreditvorschriften. Hierbei werden auch Änderungen durch die am 23. November 2016 konsultierte CRR 2 und CRD V berücksichtigt. Abschließend werden die Offenlegungspflichten (Säule 3) zu den regulatorischen Vorgaben beleuchten.

Inhaltliche Bausteine:

  • Adressausfall- und Gegenparteirisiken
  • Marktpreisrisiken, CVA-Charge sowie Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken
  • Verbriefungen
  • Operationelle Risiken
  • Leverage Ratio
  • Großkreditvorschriften
  • Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken
  • Offenlegungsanforderungen

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in der Risikosteuerung, Risikoüberwachung, Betriebsorganisation oder Internen Revision.

Referenten

Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler

Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler

Schulte-Mattler, Prof. Dr. Hermann, lehrt Finanzwirtschaft an der FH Dortmund. Beim Bundesverband deutscher Banken war er zuvor viele Jahre insbesondere für den Bereich der bankaufsicht-lichen Behandlung von Kredit- und Marktrisiken zuständig. Nach seinem Studium der Wirtschaftwissenschaften an der Universität Essen und der Ohio State University sowie einer Tätigkeit bei einer Großbank schloss er ein Ph.D.-Studium mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft an der Wharton School der University of Pennsylvania an. Er ist Mitherausgeber eines der führenden bankaufsichtlichen Kommentare (Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, München, 5. Aufl., 2016) und Verfasser von über 170 Veröffentlichungen, insbesondere im Bereich der internationalen Harmonisierung von Aufsichtsregeln.
ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

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Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

15.06.2020 – 16.06.2020
Godesberger Allee 88
53175 Bonn

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1600,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

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