IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book

– Aufsichtliche Entwicklung, praktische Umsetzung, erste Praxiserfahrungen –

Zielsetzung:

Das Management des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (Interest rate risk in the banking book – IRRBB) ist durch das historisch niedrige Zinsumfeld sowie auch die gestiegenen regulatorischen Anforderungen bei vielen Banken auf dem Prüfstand. Die Aufsicht hat das Zinsänderungsrisiko zunehmend zum Gegenstand nationaler und europäischer Datenabfragen gemacht. Die überarbeitete EBA Leitlinie stellt detailliertere Anforderungen an die Steuerung des IRRBB und zur Berechnung des aufsichtlichen Zinsschocks. Viele Banken nutzen die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen als Möglichkeit, die ökonomische Zinsrisikosteuerung in der Bank zu verbessern.

Inhaltliche Bausteine:

  • Aufsichtsrecht aktuell: Status Quo und neueste Entwicklungen
    • Die neue EBA Guideline
    • Das nationale Zinsschockrundschreiben
    • Der Einfluss auf SREP
    • Die Anforderungen der MaRisk: Die Rolle im ICAAP
  • Messmethoden und Standardszenarien
    • Methoden der ökonomischen und periodischen Messung
    • Messung von Gap-, Basis-, Options- und Spreadrisiken
    • Messung von Risiken aus Verhaltensoptionen
    • Stresstest über Risikoparameter und Modelle
  • Praxisbericht: Möglichkeiten der Umsetzung der neuen Anforderungen
    Größte Herausforderungen bei der Umsetzung und erste Erfahrungen

Management Trainer

Management Trainer
Ihr Seminarleiter:
Dr. Bernhard Wondrak
TriSolutions GmbH
Thomas Springmann
Bankgeschäftliche Prüfungen und
Umsetzung internationaler Standards
Deutsche Bundesbank
Jörg Babelotzky
Commerzbank AG
Roland Geier
Commerzbank AG

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1.199,00

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

13. Februar 2019
09:00 bis 17:00 Uhr

Adina Apartment Hotel
Frankfurt Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Straße 6
60329 Frankfurt am Main

Dauer

1 Tag [8 CPE ~ IIA Standards]

Teilnahmebedingungen & Preis

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.199,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

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