Garantierte Durchführung

Gesamtbank­steuerung im Umbruch

Steuern Sie erfolgreich zwischen Niedrigzins, Regulatorik und hartem Wettbewerb

Die Themen der zwei Seminartage:

  • Aktuelle Anforderungen an eine zeitgemäße Ausgestaltung der Gesamtbanksteuerung
  • Aufsichtsrecht aktuell: MaRisk, Basel IV, RTF-Leitfaden und künftige Entwicklungen
  • Risikotragfähigkeitskonzepte als wesentlicher Bestandteil der Gesamtbanksteuerung
  • Neue Anforderungen an die Zinsrisikosteuerung
  • Integrierte Steuerung: Verknüpfen Sie Strategie, Risiko, Vertrieb, Treasury und Regulierungsanforderungen
  • BAITRisikodatenaggregation und weitere IT-Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
  • Berücksichtigung der IT Risiken als Capital Risk (u.a. ICT Risk Guidelines)

Aktuelle Bedeutung des Themas:

Die Gesamtbanksteuerung befindet sich im Umbruch. Die Anforderungen und die Komplexität steigen sprunghaft. Es kommt zunehmend zu einem ParadigmenwechselIntegrierte Steuerungsansätze, z.B. bei der Betrachtung von Säule 1 und Säule 2 oder der ehemals strikten Trennung von Vertriebssteuerung und Treasurymanagement, werden notwendig. Neue, vor allem regulatorische Steuerungsziele und Datenanforderungen kommen hinzu. Es ist Zeit für neue Lösungen.

Nutzen Sie unser zweitägiges Seminar und machen Sie sich ein vollständiges Bild über eine moderne und effiziente Gesamtbanksteuerung in allen Facetten. Praxiserprobte Methoden und Instrumente für eine professionelle Steuerung finden hier genauso ihren Platz, wie die Erörterung der neuesten Entwicklungen und Herausforderungen.

Das Alles aus der Perspektive von Beratung, Praktikern und der Aufsicht – für einen wirklichen Rundumblick auf eine zeitgemäße und integrierte Gesamtbanksteuerung.

Seminarprogramm

Tag 1

Tag 1: Empfang ab 9.15 Uhr

9.45 Uhr Begrüßung durch Dr. Peter Bartetzky

10.00 Uhr Aktuelle Anforderungen der Gesamtbanksteuerung
• Aufgaben und Ziele der Gesamtbanksteuerung
• Die wesentlichen aktuellen Herausforderungen
• Wie sieht eine gute Gesamtbanksteuerung in der Zukunft aus? Regulatorischer Rahmen
• Regulatorische Leitplanken in der Gesamtbanksteuerung
• Quantitative Anforderungen
• Qualitative Anforderungen
• Europäischer Regulierungsrahmen
• Aktuelle Entwicklungen Dr. Peter Bartetzky, TriSolutions GmbH

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Risikosteuerung: Risikotragfähigkeits- konzepte in der Gesamtbanksteuerung
• Risiko- und Modellinventur
• Typische und „neuartige“ Bankrisiken und ihre
Quantifizierung
• Interne Kapital- und Liquiditätsadäquanz
• Validierung im Kontext der Risikotragfähigkeit
Dr. Peter Bartetzky, TriSolutions GmbH

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause

15.45 Uhr Gesamtbanksteuerung aus Sicht der Aufsicht
• Aufsichtsschwerpunkte 2018
• Anforderungen an Risikotragfähigkeitskonzepte
(inkl. neuer RTF-Leitfaden)
• Aktuelle Themen aus der Prüfungspraxis
• MaRisk und Anforderungen an die IT (BAIT)
• Künftige aufsichtliche Entwicklungen
Walter Schauf, Deutsche Bundesbank

17.45 Uhr Zusammenfassung und erster Praxistransfer

18.00 Uhr Ende des ersten Tages und Get-Together

Am Vormittag beider Tage flexible Kaffee- und Teepausen.

Tag 2

Tag 2: 9.00 Uhr Herzlich willkommen zurück, es geht weiter.

9.05 Uhr Herausforderung „Integrierte Gesamtbanksteuerung“
• Formulierung der Geschäfts- und Risikostrategie
• Definition der Ziele und des Risikoappetits
• Sinnvolles Treasurymanagement zur Erhöhung des Strukturbeitrages
• Verknüpfung zwischen Vertrieb und Treasury
• Notwendige Erweiterung der Marktzinsmethode
• Integration der Regulierungsanforderungen
• Kennzahlensysteme in der Banksteuerung
• Einheit zwischen Methoden, Prozessen, Reports und Gremien, Dr. Peter Bartetzky, TriSolutions GmbH

12.15 Uhr Mittagspause

13.15 Uhr Herausforderungen aus den unterschiedlichen IT Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
• Anforderungen einer integrierten Gesamtbanksteuerung an die IT
• Anforderungen an die IT aus Risikoberichtserstattung und Risikodatenaggregation – BCBS 239
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT: BAIT und ICT Risk Guidelines
• Integration der IT-Risiken in die Steuerung, Judith Jaisle, PPI AG

14.45 Uhr Kaffee- und Teepause

15.00 Uhr Gesamtbanksteuerung in der Postbank –
• Weiterentwicklung unter SREP und Basel III/IV
• Recovery und Resolution: Sanierungs- und Abwicklungspläne als zusätzliche Steuerungsdimension
• Erwartungen der Aufsicht/EZB an Governance, Geschäftsmodell und ICAAP/ILAAP (u.a. Risikoappetit, Stresstests)
• Ausgewählte Aspekte zu SREP und MaRisk Novelle (insbesondere Risikotragfähigkeit/Säule I)
• Einbindung des Risikomanagements/Treasury in die Produkt- und Vertriebsteuerung, Dr. Tobias Horn, Deutsche Postbank AG

17.00 Uhr Zusammenfassung und Praxistransfer

17.15 Uhr Ende des Seminars

Referenten

Dr. Peter Bartetzky

Dr. Peter Bartetzky ist Geschäftsführer der TriSolutions GmbH. Die Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen im Aufbau und der Optimierung von Steuerungsbereichen der Banken sowie in der Entwicklung von Methoden im Zins- und Liquiditätsmanagement und in der Gesamtbanksteuerung. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Konzeption und Durchführung von Seminaren und Coachings. Vor Beginn seiner Beratertätigkeit war Dr. Bartetzky unter anderem Wertpapier- und Derivatehändler, Wertpapiermanager, stellv. Leiter Rechnungswesen, Leiter Risikocontrolling und Leiter Treasury. Er ist Mitherausgeber des „Handbuchs Liquiditätsrisiko“ und Autor des Buches „Praxis der Gesamtbanksteuerung“.

Dr. Tobias Horn

Dr. Tobias Horn ist Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung (Enterprise Risk Management) im Bereich Risikosteuerung der Deutsche Postbank AG in Bonn und beschäftigt sich mit dem strategischen Risikomanagement und der Steuerung des Risikoprofils der Bank. Die Schwerpunkte seiner derzeitigen Tätigkeit liegen in Planung und Steuerung von Risikokapital auf Basis von risikoadjustierten Ertragskennzahlen, Analysen auf Basis der Risikotragfähigkeit und auf integrierten Gesamtbankstresstests sowie Risk Data Aggregation (BCBS #239). Außerdem beschäftigt er sich mit Fragen der Optimierung von Risikomanagement-Methoden und -prozessen. Vor dem Beginn seiner Tätigkeit bei der Deutschen Postbank AG übte er eine mehrjährige Beratertätigkeit im Bereich Gesamtbanksteuerung, Markt- und Liquiditätsrisikomanagement aus.

Judith Jaisle

Judith Jaisle ist Senior Managerin bei der PPI AG mit Schwerpunkt in den Themen Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Aufsichtsrecht. In vielen Projekten ist sie an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT tätig und hat in den letzten Jahren verschiedene Banksteuerungsplattformen konzipiert und eingeführt. Judith Jaisle studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Karlsruhe und war neben Ihrer Beratertätigkeit unter anderem verantwortlich für Softwarelösungen im Umfeld von Kalkulation und Risikosteuerung.

Walter Schauf

Walter Schauf ist Leiter des Referats Bankgeschäftliche Prüfungen in der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Er verfügt über langjährige Expertise im Bereich bankgeschäftlicher Prüfungen und ist vor allem mit komplexen bankgeschäftlichen Prüfungen zum Thema „Gesamtbanksteuerung/MaRisk“ betraut. Darüber hinaus fungiert er auch als Prüfungsleiter im Rahmen von Prüfungen im SSM-Kontext. Herr Schauf ist ferner an verschiedenen Experten-Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Aufsichtskonzepten und zur Weiterentwicklung der Aufsichtspraxis beteiligt.

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

4. und 5. Juli 2018
4. und 5. Dezember 2018

Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Straße 6 • 60329 Frankfurt am Main

Anmeldebedingungen und Preis

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.695,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Von Herbstaktion ausgeschlossen.

Anmeldung

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