Validierung von Risikomessverfahren

Modelle und Parameter zur Quantifizierung von Kredit- und Marktrisiken im Fokus

Zielsetzung:

Die Quantifizierung von Kredit- und Marktrisiken erfordert den Einsatz komplexer mathematischer und statistischer Verfahren. Ziel der Modellierung ist eine Abbildung realer Zusammenhänge zu Prognosezwecken. Die Zielerreichung wird im Rahmen einer Modellvalidierung überprüft, welche in regelmäßigen Abständen u. a. durch die MaRisk zwingend vorgeschrieben ist. Auch aus Revisionssicht rückt dieses Thema verstärkt in den Fokus, da es ein hohes Maß an statistischen Kenntnissen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den regulatorischen Vorgaben voraussetzt.

Im Rahmen unseres Seminars werden die regulatorischen Grundlagen für die Validierung von Risikomessverfahren dargestellt. Es werden verschiedene statistische Methoden zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen vorgestellt und anhand von Beispielen anschaulich erläutert. Anhand einer umfassenden, realitätsgetreuen Fallstudie veranschaulichen wir die Validierung eines Risikomessverfahrens. Neben der Anwendung der unterschiedlichen Methoden werden eine tiefgehende Modellanalyse und die adäquate Interpretation von Ergebnissen einer Validierung demonstriert.

Inhaltliche Bausteine:

  • Regulatorische Rahmenbedingungen der Validierung
  • Belastbarkeit von Risikomodellen und Gültigkeit der Annahmen
  • Qualitative und quantitative Aspekte der Validierung
  • Statistische Verfahren zur Validierung
  • Interpretation der Validierungsergebnisse
  • Fallstudie einer Validierung

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Risikomanagement und -controlling, Revision, Gesamtbanksteuerung, Risikosteuerung, Liquiditätssteuerung, Finanzen, Portfoliomanagement, Treasury, Asset-Liability-Management, Handel, IT-Softwareentwicklung sowie Bankprozessorganisation.

Referenten

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Berater bei der 1 PLUS i GmbH. Zentrale Themen im Rahmen seiner Beratertätigkeit sind Ratingverfahren und die Validierung von Risikomessverfahren (Kredit- und Marktpreisrisiko oder von makroökonomischen Stresstests). Durch die Begleitung der EZB TRIM-Exercise im Jahr 2016 und der TRIMI-Prüfung in 2017 hat er umfangreiche Kenntnisse über die Anforderungen an IRB-Verfahren erlangt.
Er hat umfassende Erfahrung bei aufsichtlichen Datenabfragen wie z.B. dem EBA Stresstest (u.a. als Projektleiter und im Cluster NII) gesammelt. Bei den SRB Datenabfragen zu MREL hat er federführend die technische Umsetzung und die Konzernkoordination in einer Landesbank durchgeführt.
Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.
ARC Institute

Über das ARC-Institute

Das ARC-Institute liefert mit dem Audit Research Center wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Revisionsbranche. Der Zielfokus richtet sich auf die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei steht die Weiter- und Neuentwicklung in Kooperation mit Revisoren, Unternehmen und Verbänden im Fokus, um die Praxisnähe zu erhalten und implementierungsfähige Methoden, Tools sowie Konzepte zu entwickeln. Die im Dialog mit Branchenexperten erarbeiteten Ergebnisse dienen der Praxis heute als Leitfaden und Adaptionsmöglichkeiten, um den Gesamtnutzen des Unternehmens langfristig und nachhaltig mit einer innovativen Revisionsarbeit steigern zu können.

Im Sinne des Thought Leadership Gedankens steht das ARC Institute mit dem Audit Research Centerfür Themenführerschaft und Vorausdenken im Bereich Interne Revision.

Gegenwärtig unterstützt das ARC Institute im Rahmen von Forschungs-, Beratungs- und Personalentwick-lungsprojekten nicht nur führende supranationale Institutionen, sondern auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.

Anmeldung

1.340,00

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

19.11.2020 – 20.11.2020, 09:30 – 16:30
Frankfurt a.M.

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1340,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung

1.340,00