Zielsetzung:

Das Thema Risikomanagement hat eine zentrale Bedeutung in der aktiven Gestaltung und Steuerung von Kreditinstituten. Dabei stellen die nationalen und europäischen Regeln und Anforderungen der Aufsicht an den internen Prozess zur Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung (ICAAP) eine Herausforderung für das Risikomanagement der Institute dar. Insbesondere die Einführung der neuen Risikotragfähigkeitskonzeption mit den beiden Säulen der normativen und der ökonomischen Perspektive des institutsspezifischen ICAAP besitzt eine große Relevanz für die strategische und inhaltliche Ausgestaltung der internen Steuerungsmethoden und -prozesse einer Bank.
Unser Seminar bietet einen Überblick über die verschiedenen Bereiche und Fragestellungen im aktiven Risikomanagement. Dabei werden die wichtigsten Themen und Methoden skizziert und unter Einbindung aktueller Entwicklungen in den Gesamtkontext eingebettet.

Inhaltliche Bausteine:

• Aufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement als Rahmen für die Gesamtbanksteuerung (MaRisk, SREP Guidelines, EZB-ICAAP-Leitfaden, neugefasster RTF-Leitfaden der deutschen Aufsicht)
• Einordnung der Risikotragfähigkeit (RTF) in den gesamten Risikomanagementprozess, Differenzierung nach normativer und ökonomischer Perspektive
• Messmethoden für Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken unter besonderer Berücksichtigung der normativen und der ökonomischen Perspektive
• Integration der Stresstests in die RTF-Betrachtung und das Reporting
• Integration der Risikotragfähigkeit in die Gesamtbanksteuerung
• Aufbau eines Limitsystems: Limitarten, (Dis-)Aggregation von Risiken und Limiten, Festlegung von Haltedauer und Konfidenzniveau