RTF 2.0 – Der neue RTF Leitfaden

Strategie- und steuerungsrelevante Neuausrichtung der Risikotragfähigkeitskonzepte

Zielsetzung:

Dieses Executive Modul gibt Ihnen einen kompakt Überblick über die reformierte Bankenregulierung:
Die deutsche Bankenaufsicht hat ihren Leitfaden zur Risikotragfähigkeit aus 2011 überarbeitet. Der Leitfaden mit dem offiziellen Titel „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“)-Neuausrichtung“ wurde den Verbänden der Deutschen Kreditwirtschaft zur Konsultation bereitgestellt und wird in Kürze umgesetzt. Zukünftig erwartet die deutsche Aufsicht in Anlehnung an den Vorentwurf eines SSM-Leitfadens ICAAP der EZB zwei parallele RTF Perspektiven: Normative und Ökonomische Perspektive.

Profitieren Sie in diesem Executive Audit Coaching vom fundierten Wissen und den praktischen Erfahrung mit einem Plus an Prüfungs- und Steuerungskompetenz für die neuen Anforderungen:

  • Auswirkungen auf Bemessung und Steuerung wesentlicher Risiken
  • Beurteilung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit Ihres Instituts
  • Einfluss der Risikotragfähigkeit auf Ihr Geschäftsmodell und die Risikostrategie.

Inhaltliche Bausteine:

  • Überblick über die Steuerungskreise zur Sicherstellung der Solvabilität und Risikotragfähigkeit: 
    •  Die bisherige Grundkonzeption der Risikotragfähigkeit gemäß ICAAP
    •  Going Concern vs. Gone Concern – Differenzierte Anforderungen an die
    Risikodeckungspotentiale
    •  Abgrenzung vs. komplementäre Sicht zu den Eigenmittelanforderungen der Säule 1
    CRR versus CRD IV
    •  Risikoinventur und Beurteilung wesentlicher Risiken als Ausgangspunkt im RTF-
    Prozess  gemäß MaRisk
    • Risikoappetit und Konsistenz zur Risikostrategie
    •  Das System (Taxonomie) multipler Kennzahlen und deren Zusammenwirken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
  • Die Dimensionen und aufsichtsrechtliche Perspektive des neuen RTF-Leitfadens
    •  Regulatorisches Spannungsfeld bei der Entwicklung der neuen RTF-Anforderungen (ICAAP /  CRD IV / KWG / MaRisk)
    •  Die Kernelemente des neuen RTF-Leitfadens
    •  Die beiden neuen Sichtweisen – Normative und ökonomische Perspektive;
    Unterschiede bei Umsetzung für LSI und SI
  • Die Dimensionen und aufsichtsrechtliche Perspektive des neuen RTF-Leitfadens
    •  Einbindung der RTF-Konzepte in das Risikomanagement
    •  Kapitalplanung, adverse Szenarien und Stresstests
    •  Auswirkungen der neuen RTF Anforderungen auf die Kapitalanforderungen der Institute,
    Neukalibrierung der Risikodeckungspotentiale
    •  Die Sicht der Aufsicht bei der Beurteilung der RTF Konzepte im Rahmen des SREP
  • Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen RTF-Anforderungen
    •  Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und Stresstest als integrativer Bestandteil des ICAAP-Planungsprozesses
    •  Weiterentwicklung der ökonomischen Perspektive
    •  Herausforderungen der zusätzlichen normativen Perspektive
    •  Ansätze zur Überleitung beider Perspektiven
    •  Parameter eines adversen (Stress-) Szenarios und Überführung in die ökonomische und normative Perspektive
    •  Betrachtung des Zeithorizonts und getroffener Annahmen
    •  Was bedeutet die Neukonzeption der RTF für die praktische Steuerung eines Instituts?
  • Zusammenfassung und Ausblick

Referenten

ARC-Institute

ARC Management Trainer

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

September 2018

ARC TrainingsCenter
Zeil 111
60313 Frankfurt am Main

Dauer

2 Tage [16 CPE ~ IIA Standards]

Teilnahmebedingungen und Preis

Jeder Teilnehmertag kostet 690,- Euro zzgl. gesetzlicher USt. bei Einzelbuchung der Module. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

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