Validierung von Risikomessverfahren
Modelle und Parameter zur Quantifizierung von Kredit- und Marktrisiken im Fokus
Zielsetzung:
Die Quantifizierung von Kredit- und Marktrisiken erfordert den Einsatz komplexer mathematischer und statistischer Verfahren. Ziel der Modellierung ist eine Abbildung realer Zusammenhänge zu Prognosezwecken. Die Zielerreichung wird im Rahmen einer Modellvalidierung überprüft, welche in regelmäßigen Abständen u. a. durch die MaRisk zwingend vorgeschrieben ist. Auch aus Revisionssicht rückt dieses Thema verstärkt in den Fokus, da es ein hohes Maß an statistischen Kenntnissen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den regulatorischen Vorgaben voraussetzt.
Im Rahmen unseres Seminars werden die regulatorischen Grundlagen für die Validierung von Risikomessverfahren dargestellt. Es werden verschiedene statistische Methoden zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen vorgestellt und anhand von Beispielen anschaulich erläutert. Anhand einer umfassenden, realitätsgetreuen Fallstudie veranschaulichen wir die Validierung eines Risikomessverfahrens. Neben der Anwendung der unterschiedlichen Methoden werden eine tiefgehende Modellanalyse und die adäquate Interpretation von Ergebnissen einer Validierung demonstriert.
Inhaltliche Bausteine:
- Regulatorische Rahmenbedingungen der Validierung
- Belastbarkeit von Risikomodellen und Gültigkeit der Annahmen
- Qualitative und quantitative Aspekte der Validierung
- Statistische Verfahren zur Validierung
- Interpretation der Validierungsergebnisse
- Fallstudie einer Validierung
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Risikomanagement und -controlling, Revision, Gesamtbanksteuerung, Risikosteuerung, Liquiditätssteuerung, Finanzen, Portfoliomanagement, Treasury, Asset-Liability-Management, Handel, IT-Softwareentwicklung sowie Bankprozessorganisation.
Referenten
Dr. Christian Stepanek
Er hat umfassende Erfahrung bei aufsichtlichen Datenabfragen wie z.B. dem EBA Stresstest (u.a. als Projektleiter und im Cluster NII) gesammelt. Bei den SRB Datenabfragen zu MREL hat er federführend die technische Umsetzung und die Konzernkoordination in einer Landesbank durchgeführt.
Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
19.11.2020 – 20.11.2020, 09:30 – 16:30
Frankfurt a.M.
Dauer
2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]
Code-Sharing Seminar
Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute
Methodik
Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion
Teilnahmebedingungen und Preis
Die Teilnahmegebühr beträgt 1340,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.
Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.