Leverage Ratio (Verschuldungsquote) im CRR Aufsichtsrecht:

Messgrößen – Risikopositionswerte – Ausnahmen – Kalkulation

Zielsetzung:

Sie erhalten eine intensive Einführung und Überblick in die Grundlagen der Leverage Ratio auf Basis der jeweils aktuellen CRR, des Delegierten Rechtsaktes LRV und dem jeweils aktuellem Stand der EBA-Technischen Durchführungsstandards (Meldungen und Instruktionen). Es werden rechtliche Grundlagen, die Struktur und Systematik der Meldungen zur Leverage Ratio bzw. Verschuldungsquote vermittelt. Schwerpunkt des Seminars ist die Vermittlung der COREP Meldepflichten zur Leverage Ratio.
Gemeinsam mit den Seminarteilnehmern wird der praktische Umgang mit den Meldungen erarbeitet.

Inhaltliche Bausteine:

  • Rechtliche Grundlagen des EU-Aufsichtsrecht für Leverage Ratio unter Berücksichtigung der CRR, des Delegierten Rechtsaktes LRV, aktueller technischer Durchführungsstandards und Leitlinien der EBA
  • Entwicklung und Gründe für Leverage Ratio in EU und DE im Zeitablauf und Ausblick auf weitere Entwicklungen durch BCBS und EBA
  • Struktur und Systematik der Meldungen für Leverage Ratio
  • Eigenmitteldefinitionen als Basis der Kapitalmessgröße
  • Ermittlung der Leverage Ratio: Risikopositionswerte, Kapitalmessgröße und Gesamtrisikopositionsmessgröße
  • Risikopositionswerte bei Bilanzpositionen, außerbilanziellen Geschäften und Derivaten sowie Handelsbuchpositionen
  • Ermittlung der Erheblichkeitsschwelle für Derivate für spezielle Meldungsangaben
  • Erläuterung der COREP-Meldeformulare LR1 – LR5 und LRCalc
  • Grundlegende Einführung in den praktischen Umgang mit den Meldungen und den Technischen Durchführungsstandards der EBA für Leverage Ratio
  • Kalkulation der LR auf Basis des LRCalc
  • Offenlegung für LR
  • Schwerpunkte werden auf die jeweils aktuellen Veröffentlichungen der EBA gesetzt

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Revision, Controlling oder Risikomanagement, um in der Praxis mit den aufsichtlichen Anforderungen der Leverage Ratio umgehen zu können.

Referenten

Nicolas Jost

Jost, Nicolas, Diplom-Volkswirt und Bankkaufmann, ist freiberuflich als Experte in der Bankenregulierungsberatung tätig.

Mit 20 Jahren Erfahrung in der fachlichen Analyse, Konzeption, Beratung und Management (SAMBA) für Bankenregulierung, der Vermittlung fachlicher Anforderungen in Schulungen und Veranstaltungen deckt er die aktuelle EU-Bankenregulierung und Spezifika des Deutschen Meldewesens ab. Seit 2012 berät er Banken in fachlichen Spezialfragen zur neuen EU-Regulierung.

Anmeldung

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Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

19.03.2020 – 20.03.2020
Berlin

19.11.2020 – 20.11.2020
Berlin

Dauer

2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]

Code-Sharing Seminar

Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute

Methodik

Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion

Teilnahmebedingungen und Preis

Die Teilnahmegebühr beträgt 1550,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

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