Zielsetzung:

Sie erhalten in zwei Tagen einen komprimierten Überblick über börsennotierte Derivate wie Futures sowie OTC-Derivate wie FRAs, Zins- und Währungsswaps, CDS, Swaptions, Caps, Floors und Strukturierte Produkte. Sie lernen dabei die Funktion und Konzeption sowie Eigenschaften und Besonderheiten der derivativen Instrumente kennen. Zu jedem Anwendungsbeispiel wird ein Praxisfall aufgezeigt.

Sie können nach unserem Seminar eigenständig und sicher Optimierungs- und Hedging-Strategien mit Derivaten voneinander abgrenzen und auf ihr Chancen- und Risikopotenzial hin beurteilen.

Inhaltliche Bausteine:

• Einführung in die Welt der Derivate
  Unterscheidung Kassa- und Termingeschäfte (Derivate)
  Börsengehandelte und OTC-Instrumente
  Einteilung in Plain vanilla und komplexe Produkte
  Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate
• Hedging- und Optimierungs-Strategien
  Marktpreisrisiko
  Bonitäts- bzw. Ausfallrisiko
• Unbedingte und bedingte Derivate
  Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
  Die vier Grundstrategien des Optionshandels
  Risikotransfer und Hebelwirkung
• Forward Rate Agreement und Zinsswaps
  Handelsusancen, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten von FRA’s und IRS
• Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte
• Kreditausfall-Swap
  Motive, Vertragsbestandteile und Einsatzmöglichkeiten von CDS
• Grundlagen von Optionen
  Optionsterminologie und die „Greeks“
• Swaptions, Caps & Floors
  Definition, Zerlegung und Einsatzmöglichkeiten
• Strukturierte Finanzprodukte
  Grundlagen und Funktionsweise von Strukturierten Produkten
  Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft, die beruflich mit derivativen Instrumenten in Berührung kommt und sich für das vielfältige Thema der Derivate interessiert.