Basel IV • CRR II • CRD V

Was bedeuten die neuen Regeln für Ihr Institut?

Themen

Kompakt: Überblick über die reformierte Bankenregulierung

  • Die internationalen Regeln des Baseler Ausschusses und das Single Rulebook der EU
  • Höhere Anforderungen im aufsichtlichen Prozess (SREP) und wachsender Umsetzungsdruck bei Instituten

Topaktuell: Die Finalisierung von Basel IV, CRR II & CRD V – Umsetzungsfahrplan bis 2022

  • Basel IV: Überarbeitung aller Standardansätze und interner Modellverfahren inkl. Kredit-, Markt- und operationelle Risiken – Wie wirken sich die neuen Quantifizierungsverfahren auf die Institute aus?
  • CRR II & CRD V: Wie werden diese Regeln in der EU und Deutschland umgesetzt?

Strategisches Plus: Das Zusammenwirken multipler Kennzahlen

  • Wie interagieren risikobasierte Mindestkapitalanforderungen, Liquiditätkennzahlen, Leverage Ratio etc. in der Gesamtbanksteuerung?
  • Ergebnis- und risikoorientierte Nutzung von Freiheitsgraden und Engpassaktoren im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Ihr dreifaches PLUS:

  • Auf den Punkt, an einem Tag: Verständlicher und strategieorientierter Überblicküber die neuen Eigenkapitalanforderungen und deren Auswirkungen auf die Banksteuerung
  • Profitieren Sie von Fachwissen und Erfahrung der Regulierungsexperten: Die Diskussion mit den Referenten gibt Raum für individuelle Fragen und schafft Praxisbezug
  • Detaillierte Dokumentation: erleichtert das Verständnis & die spätere Anwendung

Zielgruppe

Das Kompaktseminar richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte aus der Bankenbranche und dem Finanzwesen sowie Mitglieder in Aufsichts- und Kontrollgremien, die sich einen zukunftsorientierten und steuerungsrelevanten Überblick der Bankenregulierung verschaffen möchten.

Seminarprogramm

Tag 1

Empfang ab 9.00 Uhr

9.30 Uhr
• Begrüßung durch den Seminarleiter
• Erwartungsabfrage und Abgleich mit den Inhalten

9.45 Uhr Überblick: Struktur des Bankenaufsichtsrechts
• Das Grundkonzept der Bankenregulierung und -aufsicht
• Europäisches Single Rule Book
• Überblick über das Baseler Drei-Säulenmodell
– Säule 1: Quantitative Mindestkapitalanforderungen
– Säule 2: Qualitative Bankenaufsicht
– Säule 3: Offenlegung

11.15 Uhr Kaffee- und Teepause

11.30 Uhr Das System multipler regulatorischer Kennzahlen

• Taxonomie regulatorischer Risiken
• Eigenmittel, Eigenmittelquoten und -puffer
• Going- & Gone Concern – Solvabilität & RTF
• Die Verschuldungsquote – Leverage Ratio
• TLAC, MREL & Asset Encumbrance
• Großkreditkennzahlen & Millionenkredite
• Liquiditätskennziffern gemäß LiqV, LCR, NSFR, ALMM
• Das Zusammenwirken der multiplen Kennzahlen

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Basel IV, CRR II & CRD V: Die neue Welt der risikogewichteten Kapital-Anforderungen (Teil 1)
• Basel II.5, Basel III, Basel IV, CRR II, CRD V: Überblick über die Zukunft der risikogewichteten Kapital-Anforderungen
• Capital Output Floors: Die Begrenzung interner Modelle
• Der neue Kreditrisikostandardansatz
• Die vollständige Überarbeitung der internen Rating-basierten Ansätze für das Kreditrisiko (IRBA)
• Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB): Harte SREP-Kapital-Aufschläge, neue Baseler und EU-Standards

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause

15.45 Uhr Basel IV, CRR II & CRD V (Teil 2)
• Die fundamentale Neugestaltung der MarktrisikoRegulierung
• Der neue, einheitliche Standardansatz für das operationelle Risiko (Wegfall des internen Ansatzes)
• Neue Verbriefungs-Regeln: Hierarchie der Ansätze und neues Segment privilegierter STC-Verbriefungen
• Ende der Privilegierung von Staatsanleihen?

17.15 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

17.30 Uhr Ende des Seminars

Referenten

Sven Staender

Sven Staender
CIA, CRMA, CFE, QA, Prüfer Interne Revisionssysteme
Senior Engagement Manager | Key Subject Matter Expert
Audit Methodology | Management Advisory | Banking Regulations

Sven Staender war Leiter der Internen Revision der SEB Bank AG (systemrelevante Bank in Deutschland).
Als Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) und Certification in Risk Management Assurance (CRMA) verfügt er über langjährige Erfahrung in der Organisation und Durchführung von Revisionstätigkeiten in Kreditinstituten. Als offiziell registrierter Quality Assessor des Deutschen Instituts für Interne Revision ist er berechtigt, Revisionsabteilungen zu zertifizieren. Durch seine Tätigkeit in diversen Revisionsarbeitsgruppen verfügt er über umfassendes Wissen in aktuellen Revisionsthemen.

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

Mittwoch, 14. November 2018

ARC TrainingsCenter
Zeil 111
60313 Frankfurt am Main

Dauer

1 Tag [8 CPE ~ IIA Standards]

Anmeldebedingungen und Preis

Jeder Teilnehmertag kostet 1.199,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt bei Einzelbuchung der Module. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Von Herbstaktion ausgeschlossen.

Anmeldung

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