Basel IV • CRR II • CRD V

Was bedeuten die neuen Regeln für Ihr Institut?

Themen

Kompakt: Überblick über die reformierte Bankenregulierung

  • Die internationalen Regeln des Baseler Ausschusses und das Single Rulebook der EU
  • Höhere Anforderungen im aufsichtlichen Prozess (SREP) und wachsender Umsetzungsdruck bei Instituten

Topaktuell: Die Finalisierung von Basel IV, CRR II & CRD V – Umsetzungsfahrplan bis 2022

  • Basel IV: Überarbeitung aller Standardansätze und interner Modellverfahren inkl. Kredit-, Markt- und operationelle Risiken – Wie wirken sich die neuen Quantifizierungsverfahren auf die Institute aus?
  • CRR II & CRD V: Wie werden diese Regeln in der EU und Deutschland umgesetzt?

Strategisches Plus: Das Zusammenwirken multipler Kennzahlen

  • Wie interagieren risikobasierte Mindestkapitalanforderungen, Liquiditätkennzahlen, Leverage Ratio etc. in der Gesamtbanksteuerung?
  • Ergebnis- und risikoorientierte Nutzung von Freiheitsgraden und Engpassaktoren im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Ihr dreifaches PLUS:

  • Auf den Punkt, an einem Tag: Verständlicher und strategieorientierter Überblicküber die neuen Eigenkapitalanforderungen und deren Auswirkungen auf die Banksteuerung
  • Profitieren Sie von Fachwissen und Erfahrung der Regulierungsexperten: Die Diskussion mit den Referenten gibt Raum für individuelle Fragen und schafft Praxisbezug
  • Detaillierte Dokumentation: erleichtert das Verständnis & die spätere Anwendung

Zielgruppe

Das Kompaktseminar richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte aus der Bankenbranche und dem Finanzwesen sowie Mitglieder in Aufsichts- und Kontrollgremien, die sich einen zukunftsorientierten und steuerungsrelevanten Überblick der Bankenregulierung verschaffen möchten.

Seminarprogramm

Tag 1

Empfang ab 9.00 Uhr

9.30 Uhr Herzlich willkommen bei TriSolutions Seminare
• Begrüßung durch den Seminarleiter
• Erwartungsabfrage und Abgleich mit den Inhalten

9.45 Uhr Überblick: Struktur des Bankenaufsichtsrechts
• Das Grundkonzept der Bankenregulierung und -aufsicht
• Europäisches Single Rule Book
• Überblick über das Baseler Drei-Säulenmodell
– Säule 1: Quantitative Mindestkapitalanforderungen
– Säule 2: Qualitative Bankenaufsicht
– Säule 3: Offenlegung

11.15 Uhr Kaffee- und Teepause

11.30 Uhr Das System multipler regulatorischer Kennzahlen

• Taxonomie regulatorischer Risiken
• Eigenmittel, Eigenmittelquoten und -puffer
• Going- & Gone Concern – Solvabilität & RTF
• Die Verschuldungsquote – Leverage Ratio
• TLAC, MREL & Asset Encumbrance
• Großkreditkennzahlen & Millionenkredite
• Liquiditätskennziffern gemäß LiqV, LCR, NSFR, ALMM
• Das Zusammenwirken der multiplen Kennzahlen

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Basel IV, CRR II & CRD V: Die neue Welt der risikogewichteten Kapital-Anforderungen (Teil 1)
• Basel II.5, Basel III, Basel IV, CRR II, CRD V: Überblick über die Zukunft der risikogewichteten Kapital-Anforderungen
• Capital Output Floors: Die Begrenzung interner Modelle
• Der neue Kreditrisikostandardansatz
• Die vollständige Überarbeitung der internen Rating-basierten Ansätze für das Kreditrisiko (IRBA)
• Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB): Harte SREP-Kapital-Aufschläge, neue Baseler und EU-Standards

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause

15.45 Uhr Basel IV, CRR II & CRD V (Teil 2)
• Die fundamentale Neugestaltung der MarktrisikoRegulierung
• Der neue, einheitliche Standardansatz für das operationelle Risiko (Wegfall des internen Ansatzes)
• Neue Verbriefungs-Regeln: Hierarchie der Ansätze und neues Segment privilegierter STC-Verbriefungen
• Ende der Privilegierung von Staatsanleihen?

17.15 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

17.30 Uhr Ende des Seminars

Referenten

Dr. Roman Goldbach

Dr. Roman Goldbach ist Specialist Global Regulatory Affairs im Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank. Dort ist er außerdem für die Positionierung des Vorstands zuständig. Vor seinem Wechsel zur Bundesbank war er in der universitären Forschung und Lehre tätig. An den Universitäten Göttingen, Dresden und Amsterdam erforschte er die Konsequenzen der globalen Harmonisierung von Finanzmarktregulierung und lehrte im Bereich der Internationalen Politischen Ökonomie. Herr Dr. Goldbach hat bei diversen angesehen Zeitschriften und Verlagen veröffentlicht, unter anderem eine Monographie zum Versagen der globalen Bankenregulierung (Global Governance and Regulatory Failure. The Political Economy of Banking, erschienen bei Palgrave Macmillan). Vor seiner Spezialisierung im Bereich der Banken und Finanzmärkte arbeitete als er Managementberater führender Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Unternehmensstrategie, M&A, Organisation & Operations.

Mario H. Sladek

Mario H. Sladek ist Berater bei der TriSolutions GmbH. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen sowohl im Aufsichtsrecht als auch im Risikomanagement (Gesamtbankrisikosteuerung und Risikotragfähigkeit) und der Bilanzierung (HGB / IFRS). Herr Sladek verfügt aufgrund seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Hochschule der Deutschen Bundesbank und seiner beruflichen und Projekterfahrung über mehrjährige praktische Erfahrungen in der konkreten Umsetzung von Anforderungen im vorgenannten Umfeld. Die Verknüpfung von regulatorischen, bilanziellen und ökonomischen Fragestellungen steht häufig im Vordergrund seiner Projekt- und Prüfungstätigkeit. Vor Beginn seiner Beratertätigkeit war er viele Jahre im Risiko- und Auditmanagement, zuletzt als Abteilungsdirektor und Senior-Prüfungsleiter, für den Bereich Corporates & Markets und Investment Banking in einer international tätigen Großbank im In- und Ausland tätig.

Übersicht

Termine und Veranstaltungsorte

Mittwoch, 18. April 2018
Donnerstag, 7. Juni 2018
Donnerstag, 20. September 2018
Mittwoch, 14. November 2018

Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Straße 6 • 60329 Frankfurt am Main

Anmeldebedingungen und Preis

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige
Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.199,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung

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